※質問するときは、「フォーラムの利用に関するご案内」、とりわけ「質問するときは」に目を通し、OS の種類や Firefox のバージョンといった使用環境についての最低限の情報を書き添えることをお勧めします。
横から失礼します。
環境条件等の情報が未記載なので一般論として述べます。Firefox のメニュー名やキーコマンドは Windows 版で表現しますが、お使いの OS が異なる場合は適宜読み替えてください。
Firefox のナビゲーションツールバー右端にある [三] 型のメニューボタン（アプリメニュー）またはメニュバーの [履歴] から、[すべての履歴を表示] を選択すると、[履歴とブックマークの管理] ウィンドウが開きます。
ここで、保存されている閲覧履歴の一覧を表示でき、個々のアイテム（ページごと）に相応の管理作業をおこなうことができます。
（補足１）
[履歴とブックマークの管理] ウィンドウでは、Firefox が保持している URL 情報が一元的に管理されています。
ウィンドウ左側のペインには、次のような項目が並んでいると思います。
--------------------------------------
ー[履歴]
[今日]
＋[ダウンロード]
＋[タグ]
ー[すべてのブックマーク]
＋[ブックマークツールバー]
＋[ブックマークメニュー]
[他のブックマーク]
--------------------------------------
ここにある項目、例えば [履歴] -> [今日] を選択すると、右ペインに [今日] 閲覧したページの履歴一覧が表示されます。
各履歴の編集は右ペインでおこないますので、ここで一覧表示された中から削除したいページを選択して、[管理] -> [削除] 、[Delete] キー押下、または右クリックから [このページを削除] で、個々のページの履歴情報を削除できます。
[このサイトの履歴を消去] も、ここでの右クリックで表示されます。
削除対象を絞り込むには、[表示] の切り替えや、[履歴の検索] を使うと便利です。
[ダウンロード] や [ブックマーク] でも、左ペインで項目を選択して右ペインで各アイテムを管理・編集するというスタイルは同じですが、右ペインでの右クリックの内容はそれぞれ異なります。
[このページを削除] と [このサイトの履歴を消去] は、左ペインで [履歴] を選択しているときにしか出ません。
[履歴] を選択した状態の右ペインで、目的のアイテムを選択して右クリックしても [このサイトの履歴を消去] が表示されないとしたら、何か異常が起こっているのかもしれません。まずはアドオンの影響がないか、Firefox をセーフモードで起動して動作を点検してはいかがでしょうか。
（補足２）
同じような履歴の管理は、[履歴サイドバー] からでも実行できます。
[三] 型のメニューボタン（アプリメニュー）から [履歴] -> [履歴サイドバーを表示] または [サイドバー] -> [履歴] 、メニューバーの [表示] -> [サイドバー] -> [履歴] 、キーボードから [Ctrl] + [H] で開くことができます。
[履歴サイドバー] では、[表示] ボタンから履歴の表示形態を選択できます。
[日付とサイト名順に並べる] 、[サイト名順に並べる] 、[日付順に並べる] などが選択できますから、目的のサイトやページをグループ化して探すのに役立つと思います。
（注意）
[このサイトの履歴を消去] については、Sakuraya さんからご注意があるように、サポートページにも次のような注意書きがあります。よく理解した上でお使いください。
Firefox ヘルプ さんが書きました:
すべての履歴項目（閲覧とダウンロードの履歴、Cookie、ログイン情報、パスワード、フォームの履歴、Cookie と 画像、ポップアップの例外設定）が「このサイトに限って」削除されます。そのため、この処理を行う場合は Firefox がすべてを忘れてもよい場合に限って注意深く使用してください。
とりあえず以上です。
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