おそらく下記のバグ報告(および同類のバグ報告)にあるのと同じ現象だろうと思います。
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Bug 713814 - Ctrl/Control+Drag moves a message instead of copying it
Thunderbird 9.0 系固有の問題らしく、次期バージョン(10.0)では修正されるようです。
試したところ、少なくとも Thunderbird 10.0b4 で問題は再現しませんでした。
予定では、Thunderbird 10.0 の正式リリースは 1 月 31 日(日本時間 2 月 1 日?)だそうです。
それまでは、面倒でしょうけどメニューの [メッセージ] -> [別フォルダにコピー] 、または右クリックから [メッセージをコピー] でしのいでいただくしかないと思います。
あるいは、10.0 のテストを兼ね、ベータ版をすぐに導入するのも選択肢になるかもしれません。
http://mozilla.jp/thunderbird/download/beta/
リリース予定日とベータ版の進捗状況からみて、かなりこなれてきていると思います。(それでもベータ版であることにかわりはありませんから、導入するならその点は十分に理解しておいてください。)
とりあえず以上です。外してたらすみません。