ありがとうございました。

色々見ましたが、FirefoxのブックマークデータをHTMLに変換して、IEに取り込むのが一番良さそうですね。

ブックマークのエクスポート～インポートが出来無いと云う事ですが、Internet Explorer8に戻しても同じなのですか？

一応こう云う手も在ります。
サイドバーの各々のブックマークをデスクトップにドラッグします。
コレをInternet ExplorerのFavoritesに移動。
（フォルダ単位では無理です。）
こう云う方法も存在しますので、一度確認を。

はい。
ただIE9の他のブラウザからIE9にお気に入りデータの取り込みができる機能によるブックマークデータ移行だとうまくいかないのが謎です。

ご利用になった手順は以下でしょうか？
http://support.mozilla.com/ja/kb/Exporting%20data%20to%20Internet%20Explorer


以下のようなものを使うのも、一つの手法です.
http://homepage3.nifty.com/Tatsu_syo/MySoft/BookSync/index.html
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/biz_tool/2008/07/22/20329.html

IE9に「インポートおよびエクスポート」の機能で別のブラウザーからインポートするを選びブラウザをFirefoxを選択してブックマークの移行を試みましたが、一部のブックマークしかIE9に移行することができません。
全部のブックマークデータをFirefox6からIE9に移行するにはどうしたら良いのでしょうか?