タブのピン止めをしても、次にfirefoxを起動したときには消えています。firefox上の説明では、タブのピン止めを外す、にしない限り、次回起動時にも有効とありましたが・・
何度試みても同じです。どうしたらいいでしょうか?
ちなみに、Windows Vistaです。よろしくおねがいします。

Firefox 4.0 で新しく導入された [アプリケーションタブ] 機能の話ですよね。
ぼくはこの機能をあまり使い込んでいないため細かなところまではわからないのですが、Firefox の再起動後も [タブをピン留め] で固定したタブの状態を保持するのは、セッションストア（閲覧している状態の保存と復元に関する機能）の範疇かと思います。
もし、メニューの [ツール] -> [オプション] -> [プライバシー] の設定で、履歴を残さない設定になっている場合や Firefox の終了時に履歴を消去する設定になっている場合など、閲覧中のページの情報が Firefox 終了後も保存されない設定になっていると、次回起動時に復元すべきページの情報が存在しないため、[アプリケーションタブ] を含めて復元できないケースは起こりうると思います。

お使いの Firefox 4.0 および導入されているアドオン類の設定条件がわからないので具体的に「どこ」を見直してくださいとはいえませんけど、まずは上記の履歴の保存に関する設定を見直してみてください。
　　｜ 最低でも、[表示したページの履歴を残す] が有効になっていて、
　　｜ [Firefox の終了時に履歴を消去する] が無効になっているか、
　　｜ 有効の場合でも [設定] 内の [表示したページの履歴] に
　　｜ チェックが入っていないことは必要だと思われます。

その上で、問題が残るなら、Firefox のトラブルシューティングの定石であるセーフモードや新規プロファイルでの動作を確認し、問題点を切り分けてみてください。解決の方向性が見えてくるかもしれません。
（参考）
・セーフモード
・プロファイル
・プロファイルの管理

とりあえず以上です。外してたらすみません。

【補足】
文面から Firefox 4.0 の話だとは想像できますが、ご利用の環境条件を明示的に書き込んでいただくほうが、余計なすれ違いを少なくできますので、今後質問なさるときはよろしくお願いします。

どうも、Firefoxのウィンドウを多重に立ち上げている場合に、ピン止めしたウィンドウを最後に落とさないとピン止めが解除されるようです。

Mac OS 10.6.8/Firefox 4.0 （アドオンかなり沢山インストール）で、複数タブ開いたウインドウを10個開き試してみましたが、当方環境では再現しません。

お使いの環境はトピ主の kikito さんと同じ Windows Vista 環境でしょうか？　Firefox をセーフモード起動した場合でも改善しないでしょうか？また、新規プロファイルで起動した場合はどうでしょうか？

皆様、返信ありがとうございました。
偶然的通行人さんのアドバイス通り、表示したページ履歴の消去、を解除したら、タブはfirefoxを再起動しても残るようになりました。
ありがとうございました!!