Windoes　XP　を使用しています。
EdMAxに保存してあったメールを移行したのですが、添付ファイルが一緒に移行出来ません。
どのようにしたら添付ファイルを一緒に移行できるか教えて下さい。

"edmax エクスポート 添付" のキーワードで Web 検索すると解説が沢山が出てますが・・・。
以下の要領で EdMax からエクスポートしてみてください。
試してみましたがこれでうまく行きました。
( # 久々に EdMax 弄った。)

EdMax からエクスポートする時のダイアログで
"形式" は　"再構成して保存(添付ファイル付き)" を選択。
"区切り" は "UNIX MBOX" を選択してエクスポート。

テストした環境は Windows 2k で Thunderbird 2.0.0.12　
EdMax はフリー版 2.86.1F 。

Thunderbird へのインポート方法(mbox形式のデータインポート方法)については
承知していると言う事ですよね。
質問の際は、あなたが使っている Thunderbird のバージョン明示もお忘れなく !!