はじめまして、標記の件について、皆様のお知恵をお貸し頂ければ幸いです。

＜事象＞
メールに添付されたショートカットファイル（xxx.lnk）をクリックすると、以下エラーが
出力される。

＜出力メッセージ＞
原因不明のエラーによりxxx.lnkを保存できませんでした。
別の場所に保存して下さい。

利用OS：WindowsXP
ThunderBird　Version1.5

1.5以前については、添付のショートカットからファイルやフォルダをそのまま
開けたのですが・・・

無論、添付ファイルをローカルに保存すると、問題なくアクセスすることができます。

多分セキュリティ絡みで、変更されたのが影響してるのでしょう。

セキュリティセンターの下記のモノが該当するのかな？
http://www.mozilla-japan.org/security/announce/2005/mfsa2005-21.html

セキュリティ絡みの変更なら、しかた無いでしょう。