素早い応答ができなくてすみません。
前便で書いたとおり、ぼくは現在の Video DownloadHelper を実際に使っているわけではないので、細部まではわかりかねます。
一般論としていえば、Video DownloadHelper などのアドオン（拡張機能）は、Firefox や Google Chrome などのブラウザにインストールします。
拡張機能は、対象ブラウザの機能を利用して、対象ブラウザ上でのみ動作できる、機能限定のソフトウェアだと考えればいいかと思います。対象ブラウザが起動していなければ、そのブラウザ用の拡張機能は、単独では動作できません。
拡張機能が好き勝手に動作できるのであれば、ブラウザを乗っ取ることもできてしまうので、現在の Firefox や Google Chrome では拡張機能が動作できる範囲が限定されています。
限定されている部分を補う相方・仲間（companion）として、拡張機能である Video DownloadHelper の動作を引き継いで働く独立したアプリケーションソフトである、コンパニオンアプリが提供されています。
ブラウザに対する拡張機能と同様に、OS もまた様ざまなアプリケーションソフトが好き勝手にインストールされるのでは安全性・安定性が保てないので、インストール時には慎重な対応をします。（ユーザー権限の確認、ウィルスチェックなど）
コンパニオンアプリは、ブラウザではなくシステムにインストールする独立したアプリケーションソフトなので、Windows のユーザーアカウント制御（UAC）の監視下にあり、インストール時にご提示のような警告が出ているのでしょう。
このようなとき、そのままインストールを継続するか、中止するかは、ユーザーの判断に任されています。その PC の持ち主が自分の責任で判断してください。
一般論としては、どうしても目的のアプリを使いたいというニーズがあり、ユーザーがそのアプリを信頼できるのなら、許可を出してインストールを継続するケースが多いのではないでしょうか。
（注）
コンパニオンアプリがそうだとはいいませんが、悪意を持って細工を施したものではなくても、作りの粗雑なソフトウェアを安易にインストールしていると、システムに障害をもたらすリスクもありえます。
便利そうだと思ったフリーソフトの類を反射的に見境なくインストールしている人のシステム内は、様ざまなリスク要因を抱えていることが多いのを実際に見てきた経験があるので、安易にインストールする行為そのものが、個人的には心配になります（※）。
Begginer さんが書きました:
インストール完了後はFirefoxのアドオンをインストールします。
本件のようなケースでは、コンパニオンアプリはブラウザと拡張機能が前提になっているものなので、最初は Firefox に Video DownloadHelper をインストールし、その基本動作や設定画面を見てユーザーが機能内容を把握したり、ヘルプ記事を読んだり、初動テストをして理解を深め、その経過の先でコンパニオンアプリのインストールに進むのではないかと思います。（物事には順序があり、本トピックの主題は Video DownloadHelper という拡張機能の話だと、ぼくは理解していたのですが...。 ）
先にコンパニオンアプリをインストールし、その後どうすればいいのか、ぼくは経験がないので存じ上げません。拡張機能である Video DownloadHelper と連携して動作するアプリ、という点をもっと意識すべきではありませんか、としか申し上げられません。（Firefox 本体と直接の連携関係があるわけではない点にも注意してください。）
Firefox とその拡張機能である Video DownloadHelper の関係はこのフォーラムでの取り扱い対象になりますが、Firefox と直接の関係性を持たないコンパニオンアプリのインストールなどについては、このフォーラムで立ち入ったアドバイスはしにくいと思います。
そういう意味では、餅は餅屋といいますか、同好の士がたくさんいるであろう Video DownloadHelper のフォーラムで質問するか、過去記事を調べたほうが、Begginer さんの希望にかなう回答を得られやすいのではいかと思います。
addons.mozilla.org/ja/firefox/addon/video-downloadhelper/
のページにサポートサイトのリンクがあります。
上記ページの内容（「この拡張機能について」「ライセンス」「プライバシーポリシー」など）を十分ご承知なら余計なお世話になってしまいますが、開発者が提供している最も基本的な情報は、真っ先に目を通して内容の理解に努めたほうがいいと思います。英語が苦手でも、Google 翻訳などのデービスを使えば大筋は理解できるんじゃないかと思います。
自己流で書かれている紹介記事は、内容に問題があったり、対象バージョンが古いものになっている場合があります。間接的な紹介記事を参考にするときは、一番新しいバージョンを対象にしているものを軸に、複数の記事に目を通したほうが、偏った理解にはまり込む危険を避けられるでしょう。こういう努力を抜きに反射的にインストールする行為を、ぼくは危なっかしいと感じます（※）。
以上です。的外れな部分があったらすみません。
（おことわり）
現在、健康上の制約により不定期な書き込みしかできなくなっています。すぐに応答できない場面がかなり多くなりますことを、ご容赦ください。
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