メッセージの一覧（デフォルトでは右上です）の、件名や送信者、日時などのバーの右端の四角いやつをクリックすることで、どの項目を表示するかを選択できます。
そこに「重要度」もあります。

検索にある「重要」は、重要度(X-Priority)とは関係なく、Thunderbird独自のラベルの１つです。
ツール->オプション->表示->ラベル から編集できます。全部で5つです。