http://yupotan.sppd.ne.jp/web/xhtml-multimedia.html
なかなかわかりやすいサイトを見つけました。うまくやればXHTML準拠も、IEもFxもOKとできるようですね。

<object id="MediaPlayer" type="audio/mp3" data="sound/mukashi-kanusya_s.mp3" height="90" width="220">
<param name="enabled" value="true" />
<param name="src" value="sound/mukashi-kanusya_s.mp3" />
<param name="autostart" value="false" />
<param name="uimode" value="full" />
</object>

これでFirefoxではOKでした。autostartも効きます。IEでは確認していませんが...
これだとWMPで再生されるとは限りません。目的がおそらくmp3の再生のようなので特に理由(後述)がなければプレイヤーを限定しない方がいいでしょう。ちなみに私はMacでQuicktimeでという環境です(だからIEで確認できない)。

プレイヤーを限定する理由：
MIDIで環境による音の違いを克服したい→Quicktimeには内蔵音源があるので環境によらず再生音が一定(スピーカーやハードウェアの差異はのぞく)
WMPSDKを使用したカスタムプレイヤーを作ろうとしている→ばりばりActiveXなのでWindowsでIEをお使いくださいと断る必要がある。

buruburuさん、サポートいただきありがとうございました。
下記の箇所に embedタグを埋め込んで、Firefoxでもサウンドの再生ができるようになりました。現時点では、autostart="false"が働かないのが今一残念です。
<object id="MediaPlayer" classid="clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6" type="application/x-oleobject" standby="Loading Microsoft Windows Media Player components..." height="44" width="240" name="tsuribaka">
<param name="enabled" value="true" />
<param name="url" value="sound/tsuribaka.mp3" />
<embed type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" src="sound/tsuribaka.mp3" name="MediaPlayer" width="300" height="44" autostart="false" showstatusbar="true" showcontrols="true">
</embed>
<param name="autostart" value="false" />
<param name="uimode" value="full" />
</object>
ご報告まで、

FirefoxはActiveXに対応していないため、ActiveXを使う方法では動作しません。
Firefoxで埋め込みオブジェクトを使うためには、embed要素を使います。
実際には、IEとの互換性を持たせるために、object要素の中にembed要素を置く形にします。

使われているサイトの例
http://www.yassy.net/movie/wmv06008_bb.html
http://www.jcp.or.jp/movie/news_mov/20060508/index.html

XHTML1.1に埋め込んだMediaPlayerサウンドオブジェクトが、Firefox1.5では何も表示されません。　
Internet Explorer 6.0ではMedia Playerのコンソールが表示できて、MP3のサウンドの再生が可能です。
ちなみに、Media Player 10をインストール済みです。
Firefoxでの対応策を教えてください。

なお、サウンドオブジェクトの記述は下記です。
<object id="MediaPlayer" classid="clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6" type="application/x-oleobject" standby="Loading Microsoft Windows Media Player components..." height="90" width="220">
<param name="enabled" value="true" />
<param name="url" value="sound/mukashi-kanusya_s.mp3" />
<param name="autostart" value="false" />
<param name="uimode" value="full" />
</object>
以上、
宜しくお願いいたします。