先ほどはすごい勘違いをしてしまってすみませんでした。勘違いのコメントは申し訳有りませんが削除しました。
 それで本題の load イベントに割り込む方法ですが、XMLHttpRequest Level 2 の onloadstart は使えないでしょうか。
 XMLHttpRequest オブジェクト内に onloadstart オブジェクト自体は存在すること、loadstart イベントが発火すること、loadstart イベントをハンドリングできることを確認しました。
 loadstart イベントが使いものになるかどうか、確認していただけますか。
 XMLHttpRequest Level 2 のドキュメントは 
W3C のサイトにあります。