先ほどはすごい勘違いをしてしまってすみませんでした。勘違いのコメントは申し訳有りませんが削除しました。
それで本題の load イベントに割り込む方法ですが、XMLHttpRequest Level 2 の onloadstart は使えないでしょうか。
XMLHttpRequest オブジェクト内に onloadstart オブジェクト自体は存在すること、loadstart イベントが発火すること、loadstart イベントをハンドリングできることを確認しました。
loadstart イベントが使いものになるかどうか、確認していただけますか。
XMLHttpRequest Level 2 のドキュメントは
W3C のサイトにあります。