クッキーを常に受け入れるのであれば、その方法で良いです。
例外サイトでコントロールすることも可能です。

ご質問の件は Firefox の問題ではなく、掲示板側の設定だと思います。その掲示板はIEしか許可されていないとか、Macはダメだとか。そんなことはないでしょうか？
そこの掲示板のFAQに、クッキーを保存する期間の設定指示など、ブラウザー毎の設定などの情報はありませんか？
googleで○○○掲示板 書き込めない等でヒットしないでしょうかね。

※ご使用のOS、Mozilla 製品のバージョンなどの情報もお書き添えください。

cookieを設定したいのですが、どうすればいいでしょうか。
ツールからオプションを開いて、cookieを保存するように設定してありますが、某掲示板に書き込めません。その掲示板では、cookieを設定してください、とのメッセージが。